Національний банк України (НБУ) офіційно схвалив методологію стрес-тестування банків у межах щорічної оцінки стійкості 2026 року. Цю перевірку пройдуть 26 найбільших українських банків, які сукупно контролюють понад 90% активів усієї банківської системи.
Навіщо НБУ проводить стрес-тестування?
Стрес-тестування — це третій, ключовий етап оцінки фінансової стійкості банківського сектору. Головна мета регулятора — перевірити, чи здатні банки виконувати свої основні функції та підтримувати економіку країни в умовах потенційної кризи або різкого погіршення макроекономічної ситуації.
За результатами тестів центробанк визначить:
- Можливий рівень фінансових втрат банківської системи у разі кризи.
- Необхідний запас капіталу (буфер), який банки повинні мати для поглинання цих збитків.
Два макроекономічні сценарії: базовий та кризовий
Нова методологія передбачає оцінку роботи банків на найближчі три роки за двома сценаріями:
- Базовий сценарій: Ґрунтується на офіційному макропрогнозі НБУ та консенсус-прогнозах обмінного курсу.
- Несприятливий сценарій: Не є реальним прогнозом, а слугує “краш-тестом” для перевірки міцності фінустанов до жорсткої кризи.
Яким буде курс долара та економіка за несприятливим сценарієм?
Жорсткий кризовий сценарій, змодельований Нацбанком для перевірки, передбачає такі показники на найближчі три роки:
| Рік | Падіння / Зростання ВВП | Курс долара (на кінець року) | Рівень інфляції |
|---|---|---|---|
| 2026 | Скорочення на 3,3% | 47,9 грн/$1 | 13,0% |
| 2027 | Скорочення на 1,1% | 52,5 грн/$1 | 9,0% |
| 2028 | Відновлення на 2,3% | 55,3 грн/$1 | 6,0% |
Крім того, кризовий сценарій враховує зростання процентних ставок, погіршення фінансового стану як бізнесу, так і населення, а також суттєве підвищення кредитного ризику.
Які ризики перевірятиме Нацбанк?
У межах стрес-тесту 2026 року НБУ детально аналізуватиме чотири ключові групи ризиків:
- Кредитний;
- Процентний;
- Валютний;
- Операційний.
Важливо: Великих корпоративних боржників Нацбанк аналізуватиме індивідуально. Водночас кредити для малого бізнесу та фізичних осіб оцінюватимуться комплексно, на портфельній основі.
Що буде з банками, які не пройдуть тест?
Якщо результати стрес-тестування покажуть, що банку не вистачає капіталу для покриття ризиків, нормативні вимоги для нього будуть підвищені. Такі фінустанови будуть зобов’язані розробити та виконати програму капіталізації або реструктуризації.
Офіційні результати стійкості в розрізі кожного банку НБУ планує опублікувати наприкінці 2026 року. Чинна методологія тестування діятиме до 31 грудня 2026 року.
Довідка: результати тестування 2025 року
Минулого року оцінку стійкості проходила 21 фінустанова. За результатами базового сценарію НБУ підвищив вимоги до капіталу для 6 банків (5% активів сектору). Водночас за несприятливим сценарієм додатковий капітал знадобився 9 банкам, які контролювали 18% активів системи.